Durée: 12 mois
Rubrique: Analyste des Risques
Les statistiques appliquées jouent un rôle crucial dans la gestion des risques financiers. Elles permettent de collecter, analyser et interpréter des données pour prendre des décisions éclairées. Voici une présentation détaillée des concepts clés et des méthodes statistiques spécifiques utilisées dans ce domaine.
La moyenne est la somme de toutes les valeurs divisée par le nombre de valeurs. Elle donne une idée de la valeur attendue. La médiane, quant à elle, est la valeur qui sépare la moitié supérieure des données de la moitié inférieure. Elle est moins affectée par les valeurs extrêmes.
L'écarttype mesure la dispersion des données par rapport à la moyenne. Une faible valeur indique que les données sont proches de la moyenne, tandis qu'une valeur élevée indique une dispersion plus grande. La variance est simplement l'écarttype au carré.
La distribution normale, souvent appelée courbe de Gauss, est une distribution symétrique autour de la moyenne. Elle est importante car de nombreux phénomènes financiers suivent cette distribution, facilitant ainsi la modélisation et les prévisions.
L'analyse de régression est utilisée pour modéliser la relation entre une variable dépendante et une ou plusieurs variables indépendantes. Elle aide à identifier les facteurs qui impactent les performances financières.
Les séries chronologiques analysent les données sur une période pour identifier les tendances et les cycles. Elles sont cruciales pour prévoir les mouvements futurs des marchés financiers.
La VaR utilise des concepts statistiques pour estimer la perte maximale potentielle d'un portefeuille dans un horizon temporel donné, à un certain niveau de confiance. Par exemple, une VaR de 1 million d'euros à 95% signifie qu'il y a 95% de chances que la perte ne dépasse pas 1 million d'euros sur une période donnée.
Les modèles de stress testing simulent des conditions de marché extrêmes pour mesurer la résilience d'un portefeuille. Ils aident à identifier les faiblesses et à formuler des stratégies d'atténuation des risques.
L'utilisation de techniques statistiques dans la gestion des risques financiers permet de transformer des données brutes en informations exploitables pour la prise de décision. Une compréhension solide de ces concepts et outils est indispensable pour tout gestionnaire de risques.