Durée: 12 mois
Rubrique: Analyste des Risques
La gestion des risques financiers repose sur la capacité à identifier et comprendre les différents types de risques auxquels une institution financière peut être exposée. Cette leçon explore quatre catégories principales de risques : le risque de crédit, le risque de marché, le risque de liquidité et le risque opérationnel.
Le risque de crédit est lié à la possibilité qu'un emprunteur ne puisse pas rembourser sa dette selon les termes convenus. Cela peut entraîner des pertes significatives pour le prêteur et se manifeste souvent par des prêts non performants (NPLs). Les banques adoptent diverses stratégies pour gérer ce type de risque, y compris l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs, l’application de politiques de crédit prudentes et l’utilisation de notations de crédit.
Le risque de marché résulte des fluctuations adverses des prix de marché touchant les actifs financiers. Ces fluctuations peuvent être influencées par des changements des taux d'intérêt, des taux de change, des prix des actions et des matières premières. Les institutions utilisent des instruments financiers dérivés comme les options et les futures pour se couvrir contre ces risques.
Le risque de liquidité survient lorsqu'une institution n'est pas en mesure de satisfaire ses obligations de paiement sans provoquer de pertes significatives. Cela peut être dû à la difficulté de vendre des actifs rapidement sans pertes ou à des déséquilibres entre les flux de trésorerie entrant et sortant. Les gestionnaires de risques emploient des techniques comme l’analyse des écarts de liquidité pour anticiper et gérer ce type de risque.
Le risque opérationnel est lié aux pertes résultant de systèmes ou processus internes inadéquats ou défaillants, ainsi que des risques humains et des risques externes tels que les fraudes et les catastrophes naturelles. La gestion du risque opérationnel inclut le déploiement de contrôles internes rigoureux, la formation du personnel, et la mise en place de plans de continuité des activités.
Comprendre et gérer ces différents types de risques est crucial pour la stabilité et la rentabilité à long terme des institutions financières. Chaque type de risque requiert des stratégies spécifiques et une vigilance continue de la part des gestionnaires de risques.