Durée: 12 mois
Rubrique: Analyste des Risques
Dans cette leçon, nous allons récapituler les points clés que nous avons abordés tout au long de ce cours. Au départ, nous avons commencé par une introduction générale aux objectifs du cours, aux prérequis recommandés, ainsi qu'à comment utiliser ce cours et à sa structure.
Ensuite, nous avons plongé dans le monde des probabilités en explorant les fondamentaux de la théorie des probabilités, les variables aléatoires et les distributions, l'indépendance et le conditionnement, ainsi que les théorèmes limites et les lois des grands nombres.
Le troisième chapitre du cours se concentrait sur les statistiques descriptives, avec des leçons détaillées sur les mesures de tendance centrale, de dispersion, et la corrélation et régression.
Ensuite, nous avons exploré le domaine de l'inférence statistique, en abordant des sujets tels que l'estimation, les tests d'hypothèses et les intervalles de confiance.
Le cinquième chapitre a porté sur les modèles de prévision, y compris la régression linéaire et logistique, les séries temporelles et les techniques de lissage et de décomposition.
Dans le sixième chapitre, nous avons discuté des méthodes quantitatives en finance, avec des sections sur la modélisation des risques de marché, l'évaluation d'options par modèles stochastiques et les techniques de Monte Carlo.
Enfin, le septième chapitre vous a présenté l'utilisation de logiciels statistiques, spécifiquement R et Python, pour la réalisation de travaux en finance.
En conclusion, ce cours a couvert une grande variété de sujets clés dans le domaine des probabilités et des statistiques appliquées à la finance, avec une attention particulière portée à la pratique grâce l'utilisation de logiciels statistiques.